Seminar: Simulation von Zufall

Ideale Zufallszahlen sind Realisierungen von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen, z.B. eine Gleichverteilung im Intervall [0,1] oder eine Standard-Normalverteilung. In der Praxis generieren einfache Formeln bzw. Verfahren dann Pseudo-Zufallszahlen, welche das Verhalten der idealen Zufallszahlen imitieren sollen. Inhalte des Seminars sind Verfahren für die Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen, deren Eigenschaften sowie deren Anwendung. Bei den Anwendungen wird
insbesondere die Monte-Carlo-Simulation behandelt.

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