| Kommentar |
Themen der Vorlesung unter anderem:
- Schätzung von Trends und periodischen Schwankungen von Zeitreihen
- verschiedene stochastische Modelle für Zeitreihen, etwa autoregressive Prozesse
- Autokorrelationen
- Periodogramme
- Filter
Falls es die Zeit erlaubt, wird es zum Schluss der Vorlesung einen Einblick in die Strukturbrucherkennung geben. |
| Literatur |
P.J. Brockwel & R. A. Davis (2009), Time series: theory and methods. Springer Science & Business Media.
P.J. Brockwel & R. A. Davis (2002), Introduction to time series and forecasting. Taylor & Francis.
P.S.P. Cowpertwait, A.V. Metcalfe (2009), Introductory Time Series with R. Use R. Spriger.
J.-P. Kreiß, G. Neuhaus (2006), Einfuhrung in die Zeitreihenanalyse. Springer.
K. Neusser (2009), Zeitreihenanalyse den Wirtschaftswissenschaften.Vieweg & Teubner. |
