Die Veranstaltung Risikomanagement umfasst Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Eigenschaften kohärenter, konvexer und spektraler Risikomaße, Risk-Mapping sowie Grundlagen der Zeitreihenanalyse und Parameterschätzung.
Das mathematische Instrumentarium im Bereich Risikomanagement umfasst Grundlagen der Wahrscheinlichkeits- und Maßtheorie sowie der Zeitreihenanalyse und der statistischen Schätzverfahren.
Im Sommersemester findet fortführend jeweils "Risikomanagement II: Institutionelle Verfahren" statt. Hier werden gängige Methoden zur Messung von Markt-, Kredit- und operationellem Risiko behandelt. Es werden ebenso moderne Konzepte wie ARCH-Modelle, Copulas und Grundlagen der Extremwerttheorie vermittelt, die in der modernen Risikomessung überaus erfolgreich sind.
https://rsf.uni-greifswald.de/lehrstuehle/wiwi/abwl/lehrstuhl-mazzoni/lehre/risikomanagement/
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